Método de la transformada inversa

Método de la transformada inversa

El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la función acumulada f(x) y la generación de números pseudoaleatorios  r_i ~U (0,1). 

El método consiste en:

•   Definir la función de Densidad f(x) que representa la variable a modelar.
•   Calcular la función acumulada f(x).
•   Despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa f(x)^-1.
•   Generar las variables aleatorias x, sustituyendo valores con números pdeudoaleatorios r_i ~U (0,1) en la función acumulada inversa.

El método de la transformada inversa también puede  emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones de Poisson, de Bernoulli, binomial, geométrica, discreta general, etc. La generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada P(x) y la generación de números pseudoaleatorios r_i ~U (0,1).

Fuente de información:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://simulacionitca.blogspot.com/2012/03/metodo-de-la-transformada-inversa.html&gws_rd=cr&ei=qOvWVuPvOcygjgSQoZT4AQ